» 블랙-숄즈 옵션가격모델

초기 데이터


기본자산의 현물가격
옵션의 계약가격
만료까지 잔여기간(일수)
무위험 금리 (Rf)(지속적 복리)
%
변동성
%

결과


CALL
PUT
가격
Δ (델타값)
Γ (감마값)
ν (베가값)
ρ (로)
Θ (세타값)
d1 =
d2 =